Планируется к публикации Технологии SoFi (NASDAQ:SOFI) Отчет о доходах компании будет опубликован во вторник, 29 апреля 2025 года. Данные за последние пять лет показывают, что акции SoFi демонстрировали положительную однодневную доходность после публикации отчетов о доходах в 67% случаев. Средний показатель положительной доходности составляет 8.9%, а пик — 28.4%. Эти статистические данные подчеркивают значительную волатильность, часто связанную с ценой акций SoFi во время объявлений о доходах. *Примечание: эти колебания представляют как возможности, так и проблемы для инвесторов.*
Для трейдеров, которые ориентируются на стратегии, основанные на событиях, понимание исторического поведения акций SoFi после объявлений о доходах может оказаться полезным. Хотя немедленная реакция рынка будет зависеть от того, насколько фактические результаты и будущие прогнозы соответствуют консенсусным оценкам и ожиданиям инвесторов, оценка исторических тенденций предлагает потенциальные торговые стратегии:
- Стратегия предзаработка: Понимая историческую вероятность положительной однодневной доходности и потенциальный масштаб этой доходности, трейдеры могут стратегически позиционировать себя перед объявлением прибыли. *На этом этапе решающее значение имеет управление рисками.*
- Торговля после получения прибыли: Анализ взаимосвязи между первоначальной реакцией акций и среднесрочной доходностью после объявления прибыли может помочь в принятии решений относительно торговли после объявления.
Однако, если вы предпочитаете рост с пониженной волатильностью по сравнению с отдельными акциями, Высококачественный кошелек Trefis предлагает альтернативу, превзойдя S&P 500 и достигнув доходности более 91% с момента основания.
Историческая вероятность положительной доходности акций SoFi Technologies после объявления прибыли
Ниже представлен анализ доходности на следующий день (1D) после объявления прибыли:
- За последние пять лет было зафиксировано 15 точек данных о доходах, среди которых: 10 положительных результатов и 5 отрицательных возвратов На один день (1Д). Короче говоря, положительная однодневная (1D) доходность была зафиксирована примерно в 67% случаев.
- Этот процент остается неизменным на уровне 67%, если мы рассмотрим данные за последние 5 года вместо XNUMX лет.
- Средний показатель 10 положительных результатов составляет 8.9%, а средний показатель 5 отрицательных результатов составляет -10%.
Кроме того, данные о наблюдаемой доходности за 5-дневный (5D) и 21-дневный (21D) периоды после публикации прибыли представлены вместе со статистикой в таблице ниже. *Примечание: эти данные являются историческими и не гарантируют аналогичной доходности в будущем.*
Взаимосвязь между 5-дневной, 21-дневной и XNUMX-дневной исторической доходностью
Одна из стратегий, которая предполагает относительно меньший риск (хотя она может быть невыгодной, если корреляция слабая), заключается в анализе корреляции между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления прибыли, определении пары, которая показывает самую высокую корреляцию, и совершении необходимой сделки. Например, если однодневная (1D) и пятидневная (5D) доходность показывают самую сильную корреляцию, трейдер может занять позицию «покупать» на следующие пять дней, если однодневная доходность после объявления прибыли окажется положительной. Ниже приведены некоторые корреляционные данные за 5-летний и 3-летний (более поздний) периоды. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между однодневной доходностью после объявления прибыли и последующей пятидневной доходностью.
Есть ли какая-либо корреляция с доходами аналогичных компаний?
Иногда результаты деятельности аналогичных компаний могут влиять на реакцию цен акций после объявления доходов. Фактически, процесс ценообразования может начаться еще до объявления прибыли. Ниже приведены некоторые исторические данные о динамике акций SoFi Technologies после объявления прибыли в сравнении с динамикой компаний-аналогов, объявивших о своей прибыли непосредственно перед SoFi Technologies. Для справедливого сравнения доходность акций компаний-аналогов также представляет собой однодневную (1D) доходность после объявления прибыли.
