Логотип Amazon Web Services (AWS) на открытии промышленной ярмарки Hannover Messe. … более
Подготовка Amazon (NASDAQ: AMZN) Планируется, что отчет о доходах будет опубликован в четверг, 1 мая 2025 года. Для трейдеров, ориентированных на события, понимание прошлых динамик прибыли акций может дать важную информацию. За последние пять лет акции AMZN показали отрицательную однодневную доходность после 60% объявлений о доходах. Средняя отрицательная доходность в эти периоды составляла -6.1%, а самое большое падение за один день достигало -14%. Например, посмотрите на тихую машину богатства, которую я проигнорировал: Почему акции ADP — идеальный выбор.
Трейдеры могут воспользоваться этими историческими тенденциями двумя основными способами. Первый метод предполагает оценку этих исторических вероятностей и открытие позиции по акциям AMZN до публикации отчета о доходах. Вторая тактика фокусируется на исследовании взаимосвязи между немедленной реакцией акций после получения прибыли и их среднесрочной эффективностью, что позволяет идентифицировать позиции после получения прибыли.
Согласно консенсус-прогнозам, в этом квартале Amazon отчитается о прибыли в размере 1.36 доллара на акцию при выручке в 155.1 миллиарда долларов. Это представляет собой значительный рост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда прибыль составила 0.98 доллара на акцию при объеме продаж 143.3 миллиарда долларов. Ожидается, что основным драйвером роста доходов станет Amazon Web Services (AWS). Однако компания ожидает негативного влияния в размере около 2 млрд долларов США из-за проблем, возникших при переводе иностранной валюты в этом квартале.
С фундаментальной точки зрения, в настоящее время рыночная капитализация Amazon составляет 2.0 триллиона долларов. Выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 638 миллиардов долларов, и компания доказала свою операционную прибыль, получив 69 миллиардов долларов операционной прибыли и 59 миллиардов долларов чистой прибыли.
Однако если вы ищете потенциал роста с меньшей волатильностью, чем у отдельных акций, Высококачественный кошелек Trefis предлагает жизнеспособную альтернативу — компания превзошла индекс S&P 500 и достигла доходности более 91% с момента своего создания.
Историческая вероятность того, что акции Amazon принесут положительную прибыль после объявления прибыли
Вот некоторые мысли по поводу однодневной (1D) доходности после публикации прибыли:
- За последние пять лет было получено 20 точек данных о доходах, при этом 8 положительных результатов и 12 отрицательных На один день (1Д). Короче говоря, положительная однодневная (1D) доходность наблюдалась примерно в 40% случаев.
- Интересно, что этот процент возрастает до 55% при изучении данных за последние три года вместо пяти лет.
- Средний показатель 8 положительных результатов составляет 7.3%, а средний показатель 12 отрицательных результатов составляет -6.1%.
Plus рассчитывается на основе данных о наблюдаемой доходности за 5-дневный (5D) и 21-дневный (21D) периоды после публикации отчета, а также статистических данных из таблицы ниже. *Примечание: эти данные являются историческими и не гарантируют будущих результатов.*
Анализ корреляции акций Amazon между 5-дневной, 21-дневной и XNUMX-дневной исторической доходностью
Стратегия понимания корреляции между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления прибыли относительно менее рискованна (хотя и неэффективна, если корреляция низкая). Эта стратегия предполагает определение пары с самой высокой корреляцией и совершение соответствующей сделки. Например, если однодневная (1D) и пятидневная (5D) доходность показывают самую высокую корреляцию, трейдер может выбрать позицию «купить» на следующие пять дней, если однодневная доходность после объявления прибыли окажется положительной. Ниже приведены данные корреляции, основанные на 5-летнем и 3-летнем (более позднем) обзорах. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к взаимосвязи между доходностью за один день после объявления прибыли и доходностью за пять последующих дней. *Примечание: корреляционный анализ помогает оценить потенциальные риски.*
