Компания Honeywell International (NASDAQ:HON) планирует опубликовать свой финансовый отчет во вторник, 29 апреля 2025 года. Анализ показателей прибыли за последние пять лет выявляет повторяющуюся тенденцию отрицательной доходности в течение одного дня после объявления результатов, которая наблюдается в 60% зафиксированных случаев. Средняя отрицательная доходность составила -3.2%, а максимальная достигала -7.6%. Такая волатильность считается нормальной рыночной динамикой после объявления финансовых результатов.
Для трейдеров, ориентирующихся на события, понимание этих исторических тенденций может дать потенциальное преимущество, хотя фактическая реакция рынка будет зависеть от того, как объявленные цифры будут соотноситься с консенсус-прогнозами и более широкими ожиданиями рынка. Обычно следует рассмотреть две стратегии: либо спрогнозировать немедленное движение после получения прибыли, поняв исторические вероятности и правильно разместив акции до объявления, либо оценить взаимосвязь между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления, чтобы определить последующие торговые подходы. Инвесторам важно анализировать исторические данные наряду с текущими показателями, чтобы оценить потенциальные риски и выгоды.
Однако если вы ищете прибыль с меньшей волатильностью, чем у отдельных акций, Высококачественный кошелек Trefis предлагает альтернативу, превзойдя S&P 500 по доходности более 91% с момента основания. Качественный портфель — ценный инструмент для инвесторов, стремящихся к стабильному росту и диверсификации рисков.
Историческая вероятность положительной доходности Honeywell International после объявления прибыли
Ниже представлен анализ однодневной (1D) доходности после объявления прибыли:
- За последние пять лет имеется 20 задокументированных данных о доходах, среди которых: 8 положительных результатов и 12 отрицательных результатов На один день (1Д). В целом, положительная однодневная (1D) доходность наблюдалась примерно в 40% случаев.
- Стоит отметить, что этот процент возрастает до 58%, если проанализировать данные за последние три года вместо пяти.
- Среднее значение 8 положительных результатов = 2.4%, среднее значение 12 отрицательных результатов = -3.2%.
Дополнительная информация относительно наблюдаемой 5-дневной (5D) и 21-дневной (21D) доходности после публикации прибыли представлена вместе со статистикой в таблице ниже. *Примечание: при анализе этих данных необходимо учитывать макроэкономические условия.*
Анализ корреляции между 5-дневной, 21-дневной и XNUMX-дневной исторической доходностью
Одна из стратегий с относительно низким уровнем риска (хотя она может оказаться неэффективной, если корреляция слабая) заключается в изучении корреляции между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления прибыли, выявлении пары, которая показывает самый высокий уровень корреляции, а затем открытии соответствующей сделки. Например, если корреляция между однодневной (1D) и пятидневной (5D) доходностью самая высокая, трейдер может занять «длинную» позицию на следующие пять дней, если однодневная доходность после объявления прибыли будет положительной. Вот некоторые данные корреляции, основанные на 5-летней истории и 3-летней истории (самые последние). Стоит отметить, что термин «корреляция 1D_5D» относится к взаимосвязи между доходностью за один день после объявления прибыли и последующей 5-дневной доходностью. *Примечание: обратите внимание, что эти корреляции могут различаться в зависимости от секторов и рыночных условий.*
Есть ли какая-либо корреляция с доходами аналогичных компаний?
Иногда показатели компаний-конкурентов могут влиять на реакцию рынка акций после объявления финансовых результатов. Фактически, ценообразование может начаться еще до самого объявления результатов. Ниже приведены некоторые исторические данные, сравнивающие показатели Honeywell International после объявления финансовых результатов с показателями компаний-конкурентов, которые объявили о своих результатах непосредственно перед Honeywell International. Для объективного сравнения, финансовые результаты компаний-конкурентов также представляют собой их доходность за один день (1D) после объявления результатов. Эти данные помогают инвесторам понять влияние финансовых результатов компаний-конкурентов на динамику цен акций.
