Будет выпущен Honeywell International (NASDAQ:HON) Отчет о доходах компании будет опубликован во вторник, 29 апреля 2025 года. Анализ показателей прибыли за последние пять лет указывает на повторяющуюся тенденцию к отрицательной доходности в течение одного дня после объявления, что имело место в 60% зарегистрированных случаев. Средний показатель отрицательной доходности составил -3.2%, а максимальный -7.6%. Эти колебания являются частью нормальной динамики рынка после объявлений о доходах.
Для трейдеров, ориентирующихся на события, понимание этих исторических тенденций может дать потенциальное преимущество, хотя фактическая реакция рынка будет зависеть от того, как объявленные цифры будут соотноситься с консенсус-прогнозами и более широкими ожиданиями рынка. Обычно следует рассмотреть две стратегии: либо спрогнозировать немедленное движение после получения прибыли, поняв исторические вероятности и правильно разместив акции до объявления, либо оценить взаимосвязь между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления, чтобы определить последующие торговые подходы. Инвесторам важно анализировать исторические данные наряду с текущими показателями, чтобы оценить потенциальные риски и выгоды.
Однако если вы ищете прибыль с меньшей волатильностью, чем у отдельных акций, Высококачественный кошелек Trefis предлагает альтернативу, превзойдя S&P 500 по доходности более 91% с момента основания. Качественный портфель — ценный инструмент для инвесторов, стремящихся к стабильному росту и диверсификации рисков.
Историческая вероятность положительной доходности Honeywell International после объявления прибыли
Ниже представлен анализ однодневной (1D) доходности после объявления прибыли:
- За последние пять лет имеется 20 задокументированных данных о доходах, среди которых: 8 положительных результатов и 12 отрицательных результатов На один день (1Д). В целом, положительная однодневная (1D) доходность наблюдалась примерно в 40% случаев.
- Стоит отметить, что этот процент возрастает до 58%, если проанализировать данные за последние три года вместо пяти.
- Среднее значение 8 положительных результатов = 2.4%, среднее значение 12 отрицательных результатов = -3.2%.
Дополнительная информация относительно наблюдаемой 5-дневной (5D) и 21-дневной (21D) доходности после публикации прибыли представлена вместе со статистикой в таблице ниже. *Примечание: при анализе этих данных необходимо учитывать макроэкономические условия.*
Анализ корреляции между 5-дневной, 21-дневной и XNUMX-дневной исторической доходностью
Одна из стратегий с относительно низким уровнем риска (хотя она может оказаться неэффективной, если корреляция слабая) заключается в изучении корреляции между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления прибыли, выявлении пары, которая показывает самый высокий уровень корреляции, а затем открытии соответствующей сделки. Например, если корреляция между однодневной (1D) и пятидневной (5D) доходностью самая высокая, трейдер может занять «длинную» позицию на следующие пять дней, если однодневная доходность после объявления прибыли будет положительной. Вот некоторые данные корреляции, основанные на 5-летней истории и 3-летней истории (самые последние). Стоит отметить, что термин «корреляция 1D_5D» относится к взаимосвязи между доходностью за один день после объявления прибыли и последующей 5-дневной доходностью. *Примечание: обратите внимание, что эти корреляции могут различаться в зависимости от секторов и рыночных условий.*
Есть ли какая-либо корреляция с доходами аналогичных компаний?
Иногда результаты деятельности аналогичных компаний могут повлиять на реакцию акций после объявления прибылей. Фактически, процесс ценообразования может начаться еще до объявления прибыли. Ниже приведены некоторые исторические данные, сравнивающие динамику акций Honeywell International после объявления прибыли с динамикой акций аналогичных компаний, объявивших прибыль непосредственно перед Honeywell International. Для справедливого сравнения доходность акций компаний-аналогов также представляет собой однодневную (1D) доходность после получения прибыли. Это потрясающе Данные помогают инвесторам понять Влияние на доходы компаний-аналогов О показателях акций.
